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時系列解析入門

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書 名 時系列解析入門
著 者 北川源四郎
出版社 岩波書店
価 格 3,996円(内消費税 296円)
体 裁 A5判 266頁
出版年月 2012年12月5日第9刷
ISBN 4-00-005455-4
備 考  −

※本書は、弊社ソフト「EXCEL予測」に添付されています。

〜まえがきから一部抜粋〜
 21世紀の現代社会は、地球環境、経済、安全性などさまざまな面で深刻な問題を抱えている。これらの問題の多くは、複雑・不確実そしてダイナミックな現象に関するものであり、そのような複雑なシステムの解明、予測そして情報抽出のための方法が求められている。一方、統計科学の分野では、情報量基準AICの導入を形式として、統計モデリングの方法が急速な発展をとげ、大量データの蓄積と計算機能力の飛躍的な発展と相まって、数多くの新しいモデルが開発され、実用化されてきた。
 本書は、このように急速に進歩をとげつつある統計的モデリングのなかでも、とりわけ代表的な時系列モデリングの方法について解説することを目的としている。
(中略)
 なお、本書は、1993年に「岩波コンピュータサイエンス」シリーズの一つとして刊行された『FORTRAN77 時系列解析プログラミング』をベースとし、改訂を加えた入門書であることを注記しておきたい。


第1章 時系列データの解析とその手順
第2章 共分散関数
第3章 スペクトルとピリオドグラム
第4章 モデリング
第5章 最小2乗法
第6章 ARMAモデルによる時系列の解析
第7章 ARモデルの推定
第8章 局所定常ARモデル
第9章 状態空間モデルによる時系列の解析
第10章 ARMAモデルの推定
第11章 トレンドの推定
第12章 季節調整モデル
第13章 時変係数ARモデル
第14章 非ガウス型モデル
第15章 モンテカルロ・フィルタ
第16章 シミュレーション





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